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贷款定价与违约风险-【资讯】

发布时间:2021-07-15 19:24:38 阅读: 来源:直缝钢管厂家

今天小编给大家带来贷款定价与违约风险,希望跟大家带来帮助。

随着我国利率市场化改革的推进,商业银行贷款定价的自主权逐步扩大。本文拟对贷款定价的主要模式作简明、系统的探讨,在此基础上,提出我国商业银行确定贷款定价模式的基本思路。

一、贷款定价的三种基本模式

银行业贷款定价的具体方法有很多种。这些千变万化的具体方法可以归为三大模式:成本加成模式;基准利率加点模式;客户盈利分析模式。在定价实践中,这三种模式往往混合使用。

(一)成本加成模式

1.基本原理

此模式认为,任何一笔贷款的利率应包括以下四部分,才算“有利可图”:

(1)资金成本。银行为筹集贷款资金所发生的成本。

(2)贷款费用。又称“非资金性操作成本”,如:对借款人进行信用调查、信用分析所发生的费用;抵押物鉴别、估价费用;贷款资料、文件的工本费、整理保管费用;信贷人员的工资、福利和津贴;专用器具和设备的折旧费用等。

(3)风险补偿费。由于贷款的对象、期限、种类、保障程度各不相同,所以每笔贷款的风险程度各不相同。贷款价格中必须考虑风险补偿费,否则银行不如将贷款资金用于购买无风险的国库券了。一般来说,贷款定价中考虑的风险因素有:

A违约风险补偿费。违约风险defaultrisk指借款人不能按期还本付息的可能性。违约风险补偿费通过信用评级和历史统计数据得出。如:

借款人信用等级   风险补偿费

Aaa      0.25%

Aa       0.50%

A        0.75%

Baa      1.25%

Ba       2.00%

B级及以下    不能授信

B.期限风险补偿费。贷款期限越长,利率风险越大,借款人信用恶化的可能性越大。所以,贷款期限越长,所要求的期限风险补偿费越高。

(4)目标收益。为银行股东提供一定的资本收益率所必须的利润水平。

根据以上分析,可得出“成本加成模式”下贷款保本利率及保利利率的计算公式:

贷款保本利率=(1)+(2)+(3)

贷款保利利率=(1)+(2)+(3)+(4)

希望朋友们贷款时谨慎为之,贷款的数额 时间控制好在自己的承受范围内,如果还有不清楚的地方请点击借贷网了解更多贷款资讯。

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